🎯 [켈리의 전략] 진짜 수익을 원한다면 ‘자기 데이터 분석’부터 시작하라

켈리의 전략, 제대로만 활용하면 투자의 수익률을 극대화할 수 있습니다.
하지만 대부분의 사람들은 켈리 공식만 외운 채 실제 적용은 못 하고 있죠.
이 전략을 실전에서 제대로 써먹으려면 반드시 선행돼야 할 것이 있습니다.
그것은 바로 **‘자기 데이터 분석’**입니다.

---

✅ 켈리의 전략이란 무엇인가?

켈리 전략은 투자나 도박 등 확률적 게임에서 수익률을 극대화하기 위한 포지션 결정 방식입니다.
기본 개념은 간단합니다.

수익이 날 확률과 손실 가능성을 기반으로,
전체 자산 중 얼마나 베팅(또는 투자)할지 결정하는 공식이죠.

📌 켈리 공식:

f* = (승률 × 수익률 - 패배율 × 손실률) / 수익률

이 공식을 활용하면 이론상 장기적으로 가장 높은 복리 수익률을 달성할 수 있습니다.

---

❗ 하지만 실전에서는 뭔가가 다르다

켈리 전략을 실행하려면 반드시 필요한 요소가 있습니다.
바로 정확한 자기 데이터입니다.
‘내가 실제로 어떤 승률을 가지고 있는지’,
‘거래마다 평균적으로 얼마나 벌거나 잃는지’
이걸 모르면 공식은 그냥 숫자놀음일 뿐입니다.

---

🧠 자기 데이터 분석이 핵심인 이유

1. 켈리 공식은 개인 맞춤 전략이다
   내 거래 스타일, 자산군, 리스크 허용 수준에 따라 결과가 달라지죠.
   ✔️ 남의 수치를 기준으로 투자하면 ‘내 전략’이 아닙니다.
2. 감정이 아닌 수치로 결정하는 투자
   "느낌상 이건 올라"가 아니라
   "과거 데이터에 따르면 이 전략은 58% 확률로 수익"처럼
   객관적인 수치로 투자 결정 가능해집니다.
3. 리스크 관리와 수익 극대화의 균형
   켈리 전략은 ‘올인’이 아닌 ‘최적’의 포지션을 제시합니다.
   단, 그 최적값은 자기 데이터가 있어야 나올 수 있다는 점!

---

📊 자기 거래 데이터를 분석하는 4단계

1. 거래 내역 정리

엑셀, 구글 시트, 또는 MTS에서 최근 50~100건의 거래 기록을 수집합니다.

항목	예시
매수일	2024-03-01
매수가	5,000원
매도일	2024-03-06
매도가	5,500원
수익률	+10%
보유일수	5일

---

2. 승률 계산하기

승률(%) = (수익 거래 수 / 전체 거래 수) × 100

예: 60건 중 38건이 수익 → 승률 63.3%

---

3. 평균 수익률과 손실률 구하기

• 평균 수익률 = 수익 거래의 평균 수익률
• 평균 손실률 = 손실 거래의 평균 손실률

예:

• 평균 수익률: +9.5%
• 평균 손실률: -4.3%

---

4. 켈리 비중 계산 후 전략 적용

켈리 비중 = (0.633 × 0.095 - 0.367 × 0.043) / 0.095  
          = (0.0601 - 0.0158) / 0.095 = 약 46.7%

✅ 즉, 자산의 46.7%까지 투자 가능하다는 계산입니다.
하지만 **실제 적용 시엔 50% 이하로 줄이는 보수 전략(하프 켈리)**이 안전합니다.

---

💡 실전 투자자 팁: "데이터를 쌓지 않으면 전략도 없다"

투자자 A와 B가 동일한 전략을 써도 수익이 다른 이유는
자기 데이터를 기반으로 결정했는지 여부입니다.

✔️ 무작위로 매수하고 손절하는 건 전략이 아닙니다.
✔️ 반복된 패턴, 반복된 결과, 그게 ‘투자의 근거’입니다.

 

---

🏁 결론: 켈리의 전략을 진짜로 쓰고 싶다면, ‘나’를 알아야 한다

켈리의 전략은 단순한 수학 공식이 아닙니다.
내가 어떤 투자자인지를 수치로 보여주는 거울이죠.

데이터 없는 전략은 무의미합니다.
📌 수익률을 높이고 싶다면, 지금부터 거래 데이터를 기록하고 분석하세요.
👉 그게 바로 켈리 전략의 진짜 시작입니다.

---

📢 Call To Action

📊 여러분은 최근 거래에서 평균적으로 몇 퍼센트의 수익을 내고 계신가요?
지금 댓글로 공유해보세요!
📌 다른 확률 기반 투자 전략도 함께 보기

📈 6개월마다 계좌를 갈아엎는다? 리벨런싱 매매전략의 진짜 힘

 

---